PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XSP с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с TLT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или TLT.

Корреляция

Корреляция между ^XSP и TLT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.61%
-28.88%
^XSP
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XSP:

0.46

TLT:

0.28

Коэф-т Сортино

^XSP:

0.77

TLT:

0.48

Коэф-т Омега

^XSP:

1.11

TLT:

1.06

Коэф-т Кальмара

^XSP:

0.47

TLT:

0.09

Коэф-т Мартина

^XSP:

1.94

TLT:

0.53

Индекс Язвы

^XSP:

4.61%

TLT:

7.52%

Дневная вол-ть

^XSP:

19.44%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

^XSP:

-25.43%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

^XSP:

-10.07%

TLT:

-41.08%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.84%.

^XSP

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLT

С начала года

2.84%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-1.48%

1 год

5.49%

5 лет

-9.90%

10 лет

-1.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XSP, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XSP c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XSP, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XSP: 0.46
TLT: 0.28
Коэффициент Сортино ^XSP, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XSP: 0.77
TLT: 0.48
Коэффициент Омега ^XSP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XSP: 1.11
TLT: 1.06
Коэффициент Кальмара ^XSP, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XSP: 0.47
TLT: 0.10
Коэффициент Мартина ^XSP, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^XSP: 1.94
TLT: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.28
^XSP
TLT

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и TLT

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.07%
-35.77%
^XSP
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и TLT

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
6.00%
^XSP
TLT